Planilha de backtesting de forex

O que incluir em uma planilha Forex Backtest.
Um passo crítico em sua jornada Forex será backtesting. Depois de encontrar um sistema ou método de que você goste, você precisará executar os dados históricos e ver como seu método teria sido realizado em negociações reais nas últimas semanas, meses ou anos (dependendo do período de tempo planejado). para negociar). Recomenda-se que você faça pelo menos algumas centenas de negócios de backtest para qualquer sistema para estabelecer uma boa idéia de como o sistema Forex funcionará nessas condições de mercado. As condições do mercado mudam, portanto, um backtest ainda não fornece todas as informações de que você precisa, mas certamente pode dar a você uma boa introdução ao seu teste de demonstração. Se você registra muitas informações importantes, também pode aprender coisas específicas que funcionam e não funcionam e como você pode refinar seu sistema para melhorar estatisticamente seus lucros.
Em uma planilha de backtest Forex, você vai querer cerca de seis colunas. O primeiro indicará se cada negociação foi uma compra ou uma venda. A segunda coluna deve listar a data e a terceira coluna o motivo da negociação. A quarta e quinta colunas devem ser os preços de entrada e saída, respectivamente. A última coluna será a soma dos pips que você ganhou ou perdeu de cada negociação. A coluna em que você lista o motivo pelo qual você inseriu a negociação pode ser um bom local para fazer anotações específicas junto com os acionadores que fizeram com que você entrasse. Essas notas serão úteis mais tarde, portanto, seja detalhado, especialmente em negociações perdidas. Mais tarde, você pode olhar para trás e encontrar padrões que ajudarão você a refinar e eliminar as perdas.
Escreva suas regras de negociação Forex no topo da sua planilha. Eles vão ajudá-lo a se concentrar e também lembrá-lo de quais foram suas regras neste backtest quando você olhar para trás mais tarde. Se você fizer alterações no seu sistema, observe as alterações e as datas históricas nas quais você as implementou.
Algumas estatísticas para calcular a partir de seus dados, que serão úteis para você, incluem pips líquidos de todo o seu backtest Forex, juntamente com os valores de sua média de ganho e perda média. Você vai querer contar quantas vitórias e derrotas você tem, e qual é a sua porcentagem de vitórias e a proporção entre ganhos e perdas. Lembre-se de que o spread vai lhe custar algum lucro em cada negociação, e os breakeven trades são tecnicamente com uma perda muito pequena como resultado. Você pode calcular uma rede ajustada, que leva essas perdas em consideração. Tome nota de sua maior série de derrotas e quantas derrotas seguidas você sofreu. Além disso, descubra as suas negociações vencedoras líquidas por mês, semana, dia ou o que quer que seja uma unidade de tempo apropriada para você ter uma visão geral de sua negociação. Outro bom quociente para somar é o seu lucro líquido dividido pela sua perda máxima. Isso lhe dirá quantas de suas maiores perdas você poderia suportar antes de gastar todos os seus lucros.
Backtesting Forex pode ser muito grande no começo, mas eventualmente você vai se acostumar com isso e entrar em um ritmo. E isso pode ser incrivelmente recompensador - pode fazer a diferença entre você explodir sua conta na vida real ou se tornar um profissional lucrativo.
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Backtesting uma estratégia de negociação SuperTrend usando o Excel.
Como o nome sugere, o indicador técnico SuperTrend ajuda a identificar tendências de mercado. Este artigo apresenta uma estratégia de negociação do SuperTrend e mostra como a estratégia pode ser backtested usando o Excel.
Para obter uma perspectiva diferente sobre o SuperTrend. Veja este artigo recente, onde mostro como pode ser rentável inverter o indicador: Uma estratégia Forex SuperTrend.
A estratégia foi lucrativa durante o período de tempo testado e os resultados podem ser vistos abaixo.
Estratégia de Negociação.
Os critérios para a estratégia são os seguintes:
Digite Long Trade.
Quando o preço de fechamento está acima de 200 SMA e cruza de baixo para cima SuperTrend Ou quando o preço de fechamento está acima de SuperTrend e cruza de baixo para acima de 200 SMA.
Digite Short Trade.
Quando o preço de fechamento está abaixo de 200 SMA e cruza de cima para baixo SuperTrend Ou quando o preço de fechamento está abaixo de SuperTrend e cruza de cima para abaixo de 200 SMA.
Fechar longo comércio.
Quando a meta de lucro ou Stop-Loss é atingida Quando a negociação é aberta na direção oposta Ao fechar cruzamentos de preço de cima para abaixo de 25 EMA.
Fechar curto comércio.
Quando a meta de lucro ou a Stop Loss é atingida Quando a negociação é aberta na direção oposta Ao fechar cruzamentos de preço de abaixo para acima de 25 EMA.
O vídeo explica a estratégia de negociação e analisa as planilhas usadas para o backtest. Ele também passa pelos resultados e realiza uma análise passo a passo.
Fórmulas do Excel.
Essas fórmulas são baseadas em uma versão da planilha em meu curso de Ebook, Como fazer backtest de uma estratégia de negociação usando o Excel. As referências da célula dependerão de quais dados você está usando em quais colunas. No entanto, depois de entender a estratégia de negociação que está sendo testada, será fácil adaptar as fórmulas à sua própria planilha ou ao sistema de backtesting.
Longo Fechar Abaixo da EMA AC203 = SE (AND (F203 & lt; I203, F202 & gt; I202, AI203 = $ AI $ 2, AB203 = 0, AA203 = 0, Z203 = 0), & # 8221; ema próximo & # 8221 ;,)
EMA longo Fechar AN203 = SE (AC203 = & # 8221; EMA próximo & # 8221; (F203-AD203) / (AE203-AD203) * AG203,)
Short Close Below EMA AS203 = SE (AND (F203 & gt; I203, F202 & lt; I202, AY203 = $ AY $ 2, AQ203 = 0, AR203 = 0, $ AS $ 2 = 1, AP203 = 0), & # 8221; EMA close & # 8221 ;,)
Short EMA Close BD203 = SE (AS203 = & # 8221; EMA próximo & # 8221;, (AT203-F203) / (AT203-AU203) * AW203,)
A estratégia de negociação foi backtested no par EUR / USD forex no período de 1 hora. O backtest foi realizado em três períodos de 20.000 períodos de 1 hora (3 anos e 3 meses).
Eu então combinei esses backtests e os resultados são mostrados na tabela abaixo.

Planilha de backtesting de Forex
Um contrato Longo ou Curto será entrado quando as Condições de Entrada forem cumpridas. As condições de entrada podem ser expressas como uma expressão de fórmula. A expressão da fórmula faz distinção entre maiúsculas e minúsculas e pode fazer uso de Funções, Operadores e Colunas conforme descrito abaixo.
crossabove (X, Y) - Retorna True se a coluna X cruzar acima da coluna Y. Essa função verifica os períodos anteriores para garantir que um cruzamento realmente tenha ocorrido. crossbelow (X, Y) - Retorna True se a coluna X cruzar abaixo da coluna Y. Essa função verifica os períodos anteriores para garantir que um cruzamento realmente tenha ocorrido. e (lógicaexpr,…) - Booleana E. Retorna True se todas as expressões lógicas forem verdadeiras. ou (logicalexpr,…) - Boolean Or. Retorna True se alguma das expressões lógicas for True. daysago (X, 10) - Retorna o valor (na coluna X) de 10 dias atrás. previoushigh (X, 10) - Retorna o valor mais alto (na coluna X) dos últimos 10 dias, incluindo hoje. previouslow (X, 10) - Retorna o valor mais baixo (na coluna X) dos últimos 10 dias, incluindo hoje.
Maior que = Igual <> Não igual = Maior que ou igual + Adição - Subtração * Multiplicação / Divisão.
Colunas (de AnalysisOutput)
A - Coluna A B - Coluna B C .. .. YY - Coluna YY ZZ - Coluna ZZ.
Esta é a parte mais interessante e flexível das Condições de Entrada. Ele permite que colunas da planilha "AnalysisOutput" sejam especificadas. Quando os testes de retorno forem realizados, cada linha da coluna será usada para avaliação.
Neste exemplo, se o valor na coluna A na planilha "AnalysisOutput" for maior ou igual ao valor da coluna B, a condição de entrada será satisfeita. e (A> B, C> D)
Neste exemplo, se o valor na coluna A na planilha "AnalysisOutput" for maior que o valor da coluna B e o valor da coluna C for maior que a coluna D, a condição de entrada será satisfeita. crossabove (A, B)
Neste exemplo, se o valor da coluna A na planilha "AnalysisOutput" cruzar acima do valor de B, a condição de entrada será satisfeita. crossabove significa que A originalmente tem um valor que é menor ou igual a B e o valor de A subseqüentemente se torna maior que B.
As Condições de Saída podem utilizar Funções, Operadores e Colunas conforme definido nas condições de entrada. Além disso, também pode fazer uso de variáveis, como mostrado abaixo.
lucro É definido como o preço de venda menos o preço de compra. O preço de venda deve ser maior que o preço de compra para um lucro a ser feito. Caso contrário, o lucro será zero. perda É definido como o preço de venda menos o preço de compra quando o preço de venda é menor que o preço de compra. profitpct (preço de venda - preço de compra) / preço de compra Nota: o preço de venda deve ser maior ou igual ao preço de compra. Caso contrário, o profitpct será zero. losspct (preço de venda - preço de compra) / preço de compra Nota: o preço de venda deve ser inferior ao preço de compra. Caso contrário, losspct será zero.
Neste exemplo, se o lucro em termos de porcentagem for maior que 20%, as condições de saída serão satisfeitas.

Pesquisa nos EUA na Web para dispositivos móveis.
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Melhore seus serviços.
O seu mecanismo de pesquisa não encontra resultados satisfatórios para pesquisas. Está muito fraco. Além disso, o servidor do bing geralmente está desligado.
Eu criei uma conta de e-mail / e-mail há muito tempo, mas perdi o acesso a ela; Todos vocês podem excluir todas as minhas contas do Yahoo / Yahoo, exceto a minha mais nova YaAccount.
Eu quero todo o meu acesso perdido yahoo conta 'delete'; Solicitando suporte para exclusão de conta antiga; 'exceto' minha conta do Yahoo mais recente esta conta não excluir! Porque eu não quero que isso interfira com o meu 'jogo' on-line / jogos / negócios / dados / Atividade, porque o programa de computador / segurança pode 'roubar' minhas informações e detectar outras contas; em seguida, proteger as atividades on-line / negócios protegendo da minha suspeita por causa da minha outra conta existente fará com que o programa de segurança seja 'Suspeito' até que eu esteja 'seguro'; e se eu estou jogando online 'Depositando' então eu preciso dessas contas 'delete' porque a insegurança 'Suspicioun' irá programar o jogo de cassino 'Programas' títulos 'para ser' seguro 'então será' injusto 'jogo e eu vai perder por causa da insegurança pode ser uma "desculpa". Espero que vocês entendam minha explicação!
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Planilha Forex Excel para estratégias de backtesting.
Estratégia de Programação em Planilhas Excel para Forex.
Os dados que estamos usando são de EUR. USD que são registrados minuto a minuto.
Agora vamos calcular o Slow SMA e o Fast SMA para esses dados, mas a questão permanece para qual período devemos calcular isso.
Vamos inserir os valores de Fast SMA e Slow SMA em uma tabela separada e fazer com que, se alterarmos os valores dos períodos dessa tabela, os SMAs mudem automaticamente de acordo.
Para fazer isso, faça duas colunas, uma para o SMA Rápido e a SMA Lenta, e insira a seguinte fórmula na primeira célula da coluna -
E insira a fórmula -
na primeira célula da segunda coluna, em seguida, aplicar é para o resto das linhas.
Se você alterar os valores dos períodos na tabela, deverá ver o Fast SMA e o Slow SMA automaticamente. Tente traçar um gráfico do preço de fechamento, seu Fast SMA e seu Slow SMA. Para fazer isso, selecione as três colunas que contêm os três valores necessários, clique na guia Inserir e selecione um gráfico de linhas.
Você deve pegar um gráfico que se parece com isso -
Se você alterar os períodos do SMA Rápido e Lento, você verá o gráfico mudar automaticamente também. Isso ajudará você a determinar qual janela você deve considerar para obter os melhores resultados.
Vamos escolher 75 como o período para o Fast SMA, 150 como o período para o Slow SMA.
Se Fast SMA & gt; Slow SMA AND previous position é Short, então saia da posição Short e compre o EURUSD.
Se Fast SMA & lt; Slow SMA AND previous position é Long, depois saia em Long Position e vá em Short no EURUSD.
Backtesting planilha Excel Forex.
Use o seguinte código de macro para backtesting esta planilha forex excel:
Crie uma segunda planilha chamada "Trades" antes de executar este código. Depois de executar este código, a planilha "Trades" deve se parecer com isso -
Aqui está a curva de capital -
Planilha Forex Excel para diferentes intervalos de tempo.
Mas e se você quiser criar uma estratégia para dados de intervalos de 30 minutos ou 1 hora?
Aqui está um método que terá um inteiro que dá o comprimento do intervalo de tempo como um parâmetro, e irá separar os dados de acordo e gravá-los em outra folha chamada “Data”. ou seja, se você fornecer 30 como entrada, os dados serão gravados em intervalos de 30 minutos.
Antes de chamar essa função, crie uma planilha chamada “Data”. Agora, chame essa função de uma sub-rotina. Os dados serão coletados na planilha “Data”.
Agora você pode executar a mesma sub-rotina chamada SMAStrategy nesses dados, descrita acima, para fazer backtest dessa estratégia. Isso conclui nossa planilha forex excel.
É assim que você obtém a curva de capital para dados de intervalo de 30 minutos -
Neste exemplo, os rebaixamentos nos fazem questionar se essa é realmente uma boa estratégia.
Conclusão.
Podemos ver em nossa curva de capital que há grandes perdas em ambas as nossas estratégias. Essas estratégias são boas apenas para fins de aprendizado e não são úteis para negociações práticas. Tente usar uma estratégia semelhante para janelas de 60/120/240 minutos. Além disso, considere usar mais indicadores para melhorar a lucratividade. Você também pode tentar a estratégia em diferentes pares de moedas para ver em qual par a média móvel funciona melhor. Executar uma estratégia em vários pares de moedas simultaneamente também é aconselhável, porque reduzirá o risco.
AlgoJi é o único fórum na Índia que não tem parceria comercial (partilha de comissão) com qualquer corretor / fornecedor. Mesmo que tenhamos colaborações do setor em toda a Índia. Isso nos torna imparciais e mantém seus dados identificáveis ​​seguros.

Planilha de backtesting de Forex
- ações, opções, futuros, moedas, cestas e instrumentos sintéticos personalizados são suportados.
- Vários feeds de dados de baixa latência suportados (velocidades de processamento em milhões de mensagens por segundo em terabytes de dados)
- backtesting e otimização de estratégias baseadas em C # e. Net.
- execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens FIX.
- QuantDEVELOPER - framework e IDE para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização, disponível como plug-in do Visual Studio.
- QuantDATACENTER - permite gerenciar um data warehouse histórico e capturar dados de mercado em tempo real ou com latência ultra baixa de provedores e trocas.
- QuantENGINE - permite implantar e executar estratégias pré-compiladas.
- Dados de baixa latência de vários ativos e vários períodos, vários brokers suportados.
- OpenQuant - C # e VisualBasic. NET backtesting e trading de sistemas em nível de portfólio, multi-asset, testes em nível intradiário, otimização, WFA etc., múltiplos brokers e feeds de dados suportados.
- QuantTrader - ambiente de negociação de produção.
- QuantBase - gerenciamento centralizado de dados.
- QuantRouter - dados e roteamento de ordens.
- solução de múltiplos ativos, vários feeds de dados suportados, banco de dados suporta qualquer tipo de RDBMS que fornece uma interface JDBC, por exemplo, Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, MySQL etc.
- os clientes podem usar o IDE para roteirizar sua estratégia em Java, Ruby ou Python, ou podem usar sua própria estratégia IDE.
- execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens FIX.
- solução de múltiplos ativos (forex, opções, futuros, ações, ETFs, commodities, instrumentos sintéticos e spreads de derivativos personalizados etc.), vários feeds de dados suportados.
- framework para desenvolvimento de estratégias de negociação, depuração, backtesting e otimização.
- execução de múltiplos corretores suportados, sinais de negociação convertidos em ordens FIX (IB, JPMorgan, FXCM etc.)
- dados diários e intraday (nos estoques para 43 + anos, futuros para 61 + anos)
- Prático para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), suporte para linguagem de programação EasyLanguage.
- apoiando ações dos EUA e ETFs, futuros, índices dos EUA, ações alemãs, índices alemães, forex.
- US $ 249,95 mensais para não profissionais (somente plataforma de software Tradestation, sem corretagem)
- $ 299.95 mensais para profissionais (somente plataforma de software Tradestation, sem corretagem)
- suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados, análise multi-threaded, gráficos 3D, análise WFA, etc.
- melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica)
- link direto para eSignal, Interactive Brokers, IQFeed, myTrack, FastTrack, QP2, TC2000, qualquer feed compatível com DDE, MS, txtfiles e mais (Yahoo Finance.)
- backtesting e negociação de sistemas em nível de portfólio, teste de nível multi-ativo, intradiário, otimização, visualização, etc.
- permite a integração R, a negociação automática na linguagem de script Perl com todas as funções subjacentes escritas em C nativo, preparadas para a co-localização do servidor.
- suporte nativo a FXCM e Interactive Brokers.
- suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio - melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), scripts C # - extensões de software suportadas - manipulação de feeds de dados, execução de estratégias etc.
- Axioma ou dados de terceiros.
- análise fatorial, modelagem de risco, análise de ciclo de mercado.
- melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), suportando estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio.
- Turtle Edition - mecanismo de backtesting, gráficos, relatórios, testes EoD.
- Professional Edition - além de editor de sistema, análise prospectiva, estratégias intraday, testes multi-threaded, etc.
- Pro Plus Edition - além de gráficos de superfície 3D, scripts etc.
- Builder Edition - IB API, depurador etc.
- Professional Edition: US $ 1.990
- Pro Plus Edition $ 2,990.
- Builder Edition US $ 3.990.
- suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados, etc.
- melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica)
- Link direto para Interactive Brokers, MB Trading, TD Ameritrade, FXCM e outros.
- dados de arquivos de texto, eSignal, Google Finance, finanças do Yahoo, IQFeed e outros.
- funcionalidade avançada - alugue uma licença vitalícia de $ 50 / mês ou $ 995.
- melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), suportando estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- suporta C # e Visual Basic. NET.
- Link direto para Interactive Brokers, IQFeed, txtfiles e mais (Yahoo Finance.)
- Arrenda $ 50 por mês.
- suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio, gráficos, visualização, relatórios personalizados.
- sinais técnicos e também fundamentais, suporte a múltiplos ativos.
- US $ 595 para a versão Premium (suporte a múltiplos provedores de dados e corretores)
- suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio.
- melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica)
- dados embutidos para ações, futuros e forex (ações diárias dos EUA a partir de 1990, futuros diários de 31+ anos, forex de 1983 etc.)
- usa 4 idiomas, usados ​​principalmente para negociar no mercado cambial.
- Suporta múltiplos corretores de forex e feeds de dados.
- suporta o gerenciamento de várias contas.
- suporte a estratégias diárias / intraday, testes e otimização em nível de portfólio.
- melhor para sinais baseados em preço de backtesting (análise técnica), suporte para linguagem de programação EasyLanguage.
- suporte a múltiplos feeds de dados (Bloomberg, Thomson Reuters, CSI, CQG, eSignal etc.), suporte direto a múltiplos corretores (Interactive Brokers etc.)
- Tempo de vida de Multicharts $ 1.497.
- Multicharts Pro $ 9,900 (feed de dados da Bloomberg & Thomson Reuters, etc.)
- Ações dos EUA e ETFs (diariamente)
- dados fundamentais pontuais desde 1999.
- estratégias longas / curtas, preços / fundamentos orientados.
- "Gerente" - $ 199 / mês - funcionalidade completa.
- Este produto é para uso de comerciantes / pesquisadores de baixa, média e alta frequência. Todos os cálculos são feitos usando dados de mercado de alta frequência que beneficiam os comerciantes / pesquisadores de baixa e alta frequência.
- backtesting intraday, gerenciamento de risco de portfólio, previsão e otimização a cada segundo, minutos, horas, final do dia. Entradas de modelo totalmente controláveis.
- 8k + market data tick sources desde 2012 (ações, índices e ETFs negociados na NASDAQ). Os clientes também podem carregar seus próprios dados de mercado (por exemplo, ações chinesas).
- mais de 40 métricas de portfólio (VaR, ETL, alfa, beta, relação Sharpe, relação Omega, etc.)
- suporta R, Matlab, Java e Python.
- Mais de 10 otimizações de portfólio.
- Preços das ações dos EUA (diário / intradiário), desde 1998, dados do QuantQuote.
- Dados Forex da FXCM.
- apoiar Trader & Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- Ações dos EUA e ETFs (diária / intraday), desde 2002.
- dados fundamentais da Morningstar (mais de 600 métricas)
- Suporte Interactive Brokers para negociação ao vivo.
- simples de usar, estratégias de alocação de ativos, dados desde 1992.
- dinâmica de séries temporais e estratégias de média móvel nos ETFs.
- Estratégias de stock-picking simples e de valor simples.
- até 25 anos de dados para 49 ações de Futuros e S & P500.
- Caixa de ferramentas em Python e Matlab.
- Quantiacs hosts competições algorítmicas de negociação com investimentos que variam de 500k a 1 milhão de dólares
- Backtest em dois cliques.
- Navegue pela biblioteca de estratégias ou crie e otimize sua estratégia.
- Negociação de papel, negociação automatizada e e-mails em tempo real.
- FX (Forex / Currency) dados sobre os principais pares, voltando a 2007.
- Negociação ao vivo compatível com qualquer corretor que esteja usando o Metatrader 4 como seu back-end.
- Suporta backtesting de múltiplas estratégias de negociação em um único portfólio unificado.
- Suporta dezenas de tipos de barras diárias e intraday.
- Suporta 18 tipos diferentes de scripts que estendem a plataforma e podem ser escritos em C #, VB. NET, F # e R. NET.
- Suporta um SDK de conectividade que pode ser usado para conectar a plataforma a qualquer provedor de dados ou de corretagem.
- Verificador Quantitativo de Estoque e Backtester.
- 18.000 ações cobrindo os últimos 20 anos, os dados vêm da Morningstar, com dados macroeconômicos da Quandl.
- fórmula integrada e editor de funções.
- sem habilidades de programação necessárias.
- análise de monte carlo.
- otimizador de walk-forward e ferramentas de análise de cluster.
- mais de 40 indicadores, padrões de preços, etc.
- Construa, re-teste, melhore e otimize sua estratégia.
- dados históricos gratuitos de carrapatos.
- compromissos compostos dos comerciantes (COT)
- dados históricos de longo prazo.
- indicador de volume e juros em aberto.
- visualização da estrutura a termo.
- visualização de hedgers e especuladores.
- múltiplos fatores de equidade com benchmarks alfa sobre market-cap, múltiplos universos de investimento, filtros de gerenciamento de risco.
- backtests de estratégias de alocação de ativos, misturando alocação de ativos e seleção de fatores em um portfólio.
- US $ 50 / mês ou US $ 480 / ano - universos de investimento mais amplos nos EUA, ações do Reino Unido e da UE, estratégias de alocação de ativos.
- mais de 10 000 stocks nos EUA, dados até 20 anos de história.
- critérios fundamentais + técnicos.
- US $ 50 por mês - funcionalidade completa.
- facilidade de armazenamento e manuseio de dados eficaz, facilidades gráficas para análise de dados, facilmente estendidas via pacotes.
- extensões recomendadas - quantstrat, Rmetrics, quantmod, quantlib, PerformanceAnalytics, TTR, portfólio, portfolioSim, backtest, etc.
- computação paralela e GPU, backtesting e otimização, amplas possibilidades de integração, etc.
- os usuários podem usar o VBA para criar estratégias para o BacktestingXL Pro, o conhecimento do VBA é opcional, os usuários podem construir regras de negociação em uma planilha usando códigos de backtesting pré-fabricados padrão.
- suporta piramidação, limitação de posições curtas / longas, cálculo de comissão, controle de patrimônio, controle de out-of-money, customizing de preço de compra / venda.
- múltiplos relatórios de desempenho / risco.
- extensões recomendadas - pandas (Biblioteca de Análise de Dados Python), pyalgotrade (Biblioteca Python Algorithmic Trading), Zipline, ultrafinance etc.
- permite ao usuário misturar vários fatores de ETF / opções / futuros / patrimônio líquido com valores de referência comprovados de alpha sobre market-cap.
- $ 149 / mês - opção gratuita + opções de screener, estratégias de futuros, estratégias vix.
- ferramenta de backtesting de entrada simples e baseada na web para testar a força relativa e estratégias de média móvel nos ETFs.
- Ações dos EUA, dados da ValueLine de 1986-2014.
- preço e dados fundamentais, 1700 stocks, teste de granularidade mensal.

Planilha de backtesting de Forex
api. efxnow / WebServices2.x / service. asmx Contas de demonstração e teste:
Parâmetros comumente usados.
UserID - Nome de usuário ou ID de sua conta Forex. Senha - Senha para sua conta ao vivo ou demo. Marca - chave da marca. por exemplo. "GAPI". Par de Moedas - Um par de moedas suportado pelo Forex, por ex. "EUR / USD". Notas - O código fonte do VBA das planilhas é fornecido sob a licença GPL para inspeção e auditoria de que as senhas e informações do usuário não são armazenadas internamente pelo software para nenhum outro propósito. No entanto, como as senhas são inseridas na própria planilha, é importante lembrar de não enviar as planilhas para outras pessoas sem remover as senhas.
Baixe as planilhas gratuitas para importar dados Forex (Software de Análise Técnica Forex)
Requisitos de Sistema Windows 7, Windows 8 ou Windows 10 512 MB de RAM 5 MB de espaço em disco rígido Excel 2007, Excel 2010, Excel 2013 ou Open Source - Licença GPL do Excel 2016.

Planilha OEX Condor Backtesting.
Planilha OEX Condor Backtesting.
Esta é uma discussão sobre a planilha OEX Condor Backtesting dentro do Futures & amp; Fóruns de opções, parte da categoria Mercados; Geramos uma planilha básica em Excel para operações de crédito OEX Iron Condors que gera profundas faixas de condutores OTM. O .
Minhas posições atuais são-nu curto ftm puts, e Mar / Jun deep itm colocar calendário spread que agora parece feio. Estou sempre feliz em ver os comerciantes de opções pensando em estratégias - Eu vou ter uma mola no meu passo esta manhã, sabendo que eu Sou parte dos comerciantes de elite, os melhores dos melhores, os cavaleiros Jedai de. Eu vou pegar meu casaco.